Scatterplot, dimana tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik meyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, dan tersebar baik di
Demikian juga dengan dua variabel bebas yang lain. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil ini sesuai dengan metode scatterplot dan juga metode Glejser.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas evaluasi asumsi lainnya yang dikenakan pada residual yaitu pengujian heteroskedastisitas, yang sebelumnya kita sudah uji normalitas dengan menggunakan Eviews. Secara konsepsi heteroskedastisitas berarti bahwa variabilitas (keragaman) nilai residual yang dihasilkan oleh product regresi relatif konstan (baca artikel : Asumsi Non Heteroskedastisitas Dalam Regresi).
setelah lulus uji heteroskedastisitasnya yg pakai uji park, variabel yg digunakan dlm pengujian regresi pakai yg variabel awal atau variabel yg digunakan dlm uji park pak?
dan korelasi berpasangan. Metode korelasi berpasangan untuk mendeteksi multikolinearitas akan lebih bermanfaat karena dengan menggunakan metode tersebut peneliti dapat mengetahui secara rinci variabel bebas apa saja yang memiliki korelasi yang kuat. Menurut Widarjono (2007:114), pengambilan keputusan metode korelasi berpasangan dilakukan jika:
Mbak Netti : Mbak untuk masalah multikolinearitas sebaiknya variabel yang terkena multikolinearitas di keluarkan saja dari Persamaan mbak. Untuk autokorelasi coba nilai Varibel dependentnya di berikan Lag, misalnya varibael Y, dijadikan Lag y atau dengan eviews bisa di completely transform dengan mengklik "genr" kemudian ketik "lagY=Y(-one)" kemudian "enter".
Output Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Lihat Grafik Scatter di atas, jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik meyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau H0 diterima.
Selamat malam Mas Jul, ada yg ingin saya tanyakan, apakah ada referensi jurnal dan buku mengenai penanggulangan autokorelasi dengan lag Y? Makasih Mas sebelumnya
Jika membutuhkan bantuan untuk melakukan pengujian-pengujian tersebut, bisa menghubungi Patra Statistika. Kami adalah tenaga ahli untuk pengolahan dan analisis data dengan berbagai aplikasi.
. The disturbance in matrix D is homoscedastic as the diagonal variances are constant, Although the off-diagonal covariances are non-zero and normal least squares is inefficient for a different rationale: serial correlation.
Your browser isn’t supported any more. Update it to have the ideal YouTube practical experience and our hottest options. Find out more
Di sana ada tulisan *SRESID untuk ditaruh ke kotak Y dan tulisan *ZPRED taruh di kotak X. Sisanya abaikan saja dan bisa langsung klik “Go on”.
Anda juga dapat menghubungi saya di electronic mail saya: ([email protected]) dan Ibu Hendra yang memperkenalkan saya dan memberi tahu saya tentang Bunda yuliana, Dia juga menerima pinjaman dari Bunda yuliana.
Setelah ini, silahkan lakukan uji asumsi klasik more info yang lain pada design baru ini. Abaikan product yang lama. Kalau model baru ada gangguan lagi, misalnya gangguan normalitas, ya lakukan modifikasi, dapat design baru, lalu jangan lupa uji asumsi klasik yang lain. Jadi product yang baik adalah model yang lolos uji asumsi klasik.